网格交易策略如何运作？

网格交易是交易领域的一种独特策略，提供了一种结构化的方法来应对市场波动。通过按预先确定的时间间隔策略性地下达买卖订单，该方法无需确定市场方向，而是利用市场的固有波动。这篇FXOpen文章深入探讨了网格交易的复杂性，阐明了其机制以及交易者使用的细致入微的网格策略。
了解网格交易
网格交易是外汇和其他金融市场的一种战略方法，交易者在高于和低于基本价格的预定间隔下达买入和卖出订单，从而创建订单网格。这种方法不需要交易者确定市场方向，而是依靠市场波动来产生回报。网格交易的本质在于其相对简单以及利用价格变动的自然潮起潮落。
网格交易的核心是设置一系列订单，当价格达到一定水平时就会触发这些订单。该策略旨在通过在预定水平进入和退出交易来利用特定范围或趋势内的正常价格波动。例如，交易者在欧元/美元上设置趋势跟踪网格，定期将买入订单置于当前价格上方，并在当前价格下方放置卖出订单。随着趋势的发展，订单被激活，交易者的目标是从这些变动中获取回报。
网格交易的一个关键优势是其灵活性。它可以适应各种市场条件，无论市场是趋势还是横向移动。在趋势市场中，可以调整网格以跟随趋势，随着价格朝特定方向移动，可能会增加回报。在区间波动的市场中，网格利用每个级别的价格反转。
不过，网格交易也需要谨慎的风险管理。该策略的性质意味着，如果没有适当的监督，不利的市场走势可能会导致重大损失。为个别交易设置止损订单并监控整体风险敞口是减轻这些风险的基本做法。
网格交易：一个例子
考虑一位交易者决定对欧元/美元货币对采用网格交易策略，观察到该货币对一直在 1.1000 至 1.1100 的窄幅区间内波动。交易者选择 1.1050 作为基础价格，将其确定为当前交易区间的中点。
为了设置网格，交易者在低于基本价格的区间下达买单，例如在 1.1040、1.1030 和 1.1020。同时，卖出订单会以高于基本价格（1.1060、1.1070 和 1.1080）的间隔放置。这里的策略是利用货币对在此既定范围内的自然价格变动。
随着价格波动，击中每个买入订单会触发以较低价格买入，旨在随着价格反弹而卖出。相反，每个卖单以更高的价格执行销售，并在价格再次下跌时买回空头头寸。
止损通常设置在范围的上限和下限之外，而随着价格在中点附近波动，利润可能会逐渐增加。如果管理得当，这种方法可以让交易者在区间波动的市场中系统地产生回报，而无需确定下一个价格变动的方向。
网格交易策略
一般来说，网格交易策略有两种类型：基于范围和趋势跟踪。下面，我们对两者进行探讨。要深入了解，请考虑在 FXOpen 免费TickTrader平台的实时图表上应用以下步骤。
基于范围的网格策略
在区间波动的外汇或加密货币*市场中，价格在规定的高点和低点之间波动，基于范围的基本网格策略可能非常有效。这种方法利用了市场在一定范围内波动的自然趋势，使交易者能够利用小而一致的波动而不是大趋势。
确定交易范围是第一步，交易者标记特定时期内的最高和最低价格。在此范围内确定中点，作为设置买入和卖出限价单的参考。
通常，交易者可能会选择在中点两侧下四到五个订单，但有些人可能会选择更多。订单之间的间距是通过将中点到范围最高点或最低点的距离除以订单数来计算的，并稍微调整间距。
入口
买单按照间距计算确定的间隔放置在中点下方。
卖单设置在中点之上，也根据初始计算间隔。止损
每个订单的止损都设置在略高于既定范围的高点或低点的位置，以防止市场出现超出预期范围的重大波动。从中受益
根据该理论，交易者更愿意在价格达到相反订单时获利了结。顺应趋势的网格策略
在趋势跟踪网格策略中，主要目标是与市场方向保持一致，利用持续的波动来积累随着趋势的发展而增长的头寸。这种方法要求交易者首先识别当前趋势，这可以通过市场结构分析或使用移动平均线、动量指标或平均方向指数（ADX）等指标来实现。
确定趋势后，当前价格将作为基础，以固定间隔下达止损买单（上升趋势中）或止损卖单（下降趋势中）。间隔时间可能会根据交易者的偏好而有所不同；一种流行的方法是使用平均真实波幅 ​​(ATR)来设置这些距离。
例如，如果使用 ATR，交易者可能会以基价 2 倍 ATR 值的间隔下订单，利用 ATR 对市场波动性的反映来衡量订单之间的适当间隔。
入口
订单可以按照交易者确定的时间间隔沿着趋势方向下达，例如设定的点值或相对于基本价格的 ATR 倍数，从而随着趋势的继续而实现头寸的平衡扩张。止损
趋势跟踪网格策略中止损的设置各不相同；一些交易者更喜欢将止损设置在最后一个入场点之上以保护收益，而另一些交易者则将止损设置在基本价格之上以防止突然逆转。从中受益
在趋势跟踪网格中获利了结可能具有挑战性；根据该理论，一种方法是在达到预定数量的订单后关闭所有交易（例如，如果使用四个订单，则在达到第五个订单时关闭交易），从而在潜在逆转之前有效地捕获收益。
另一种方法可能是在序列中的下一个订单开立时获利，这限制了潜在的收益和损失，同时为未来交易重新分配资本。网格交易的风险管理
风险管理是网格交易的一个关键方面，其中下达多个订单的系统方法可能会放大回报和损失。鉴于网格系统复合入场，严格使用止损对于限制潜在损失至关重要。在波动的市场中尤其如此。例如，当加密货币*进行网格交易时，如果不进行仔细的风险管理，快速的价格变动可能很快就会让交易者面临过度暴露。
另一个重要的考虑因素是订单之间的间距。适当校准的间距可以防止在违背交易者假设的市场中过快积累过多头寸，从而帮助管理风险敞口。同样，必须仔细考虑每笔交易的规模，不仅要管理风险，还要确保在不过度杠杆化账户的情况下满足保证金要求。
不同工具或市场的多元化也是网格战略的重要组成部分。通过不将所有鸡蛋放在一个篮子里，交易者有可能减少任何单一市场重大变动的影响。
许多网格交易策略都是自动化的，使得该策略的执行规模和速度对手动来说是具有挑战性的。然而，使用网格交易机器人会带来其自身的复杂性，包括需要持续监控以确保算法在不断变化的市场条件下按预期运行。它还需要对自动化系统的参数有深入的了解，以避免意外暴露。
底线
网格交易可能为交易者提供有效利用市场波动的独特途径。通过理解和应用所概述的策略，交易者可以更加自信地驾驭外汇市场。对于那些希望将这些策略付诸实践的人来说，开设 FXOpen 账户提供了探索网格交易潜力的理想平台，并得到了以其强大支持和先进交易工具而闻名的经纪商的支持。
常见问题解答
什么是外汇网格交易？
外汇中的网格交易是一种策略，交易者在基本价格周围按照预定的时间间隔下达买入和卖出订单。它通过自动执行交易来利用市场的自然波动，而无需分析市场方向。这种方法旨在从金融资产的波动中产生回报。
网格交易如何运作？
网格交易的工作原理是建立一个买卖订单网络，这些订单以固定的间隔排列在起始价格点之上和之下。当价格波动时，这些订单就会被触发，从而有可能让交易者利用小幅价格波动的优势。该策略可以根据不同的市场情况进行调整，旨在根据既定的网格模式不断进入和退出交易。
什么是现货网格交易？
现货网格交易是网格交易策略在现货市场的具体应用，金融工具的买卖即时交割。在外汇中，它是指以当前市场价格买卖货币对，使用网格策略来利用现货市场波动的优势。
什么是网格交易策略？
网格交易策略是一种以递增和递减的价格下一系列订单的系统方法。该策略旨在随着市场变动自动执行交易，旨在确保从这些变动中获得回报，而无需确定市场方向。
网格交易的风险有多大？
网格交易可能存在风险，因为它可能会造成复合损失，尤其是在高度波动的市场中。该策略需要仔细管理止损、订单间隔和交易规模，以减轻风险。虽然网格交易的自动化可以帮助管理这些风险，但它也需要对系统进行持续监控和了解，以防止重大损失。
*在 FXOpen UK 和 FXOpen AU，加密货币差价合约仅可供分别根据 FCA 规则归类为专业客户和根据 ASIC 规则归类为专业客户的客户进行交易。它们不适用于零售客户的交易。
本文仅代表以 FXOpen 品牌运营的公司的意见。不得将其视为对以 FXOpen 品牌运营的公司提供的产品和服务的要约、招揽或推荐，也不得将其视为财务建议。