什么是交易中的柴金波动率指标？

了解波动性对于制定有效的交易策略至关重要。衡量波动率时使用的一种流行工具是柴金波动率指标。在这篇文章中，我们将深入了解这个工具，它是如何计算的，以及在交易时如何使用它。

什么是柴金波动率指标？

Chaikin 波动率指标以其创建者 Marc Chaikin 的名字命名，是一种用于衡量金融市场波动性和预测潜在逆转的工具。用最简单的话来说，波动性是指资产在给定时期内的价格波动程度。高波动性通常与风险增加有关，但也可能带来更高的回报。相反，低波动性表明更稳定。

Chaikin Volatility 专注于交易区间，量化特定时期内高价和低价之间的差异或价差，通常为 10 根蜡烛，并衡量该区间扩大或收缩的速度。与其他波动率指标不同，它不考虑资产的方向，而是考虑其变动的势头。

当这种价差扩大时，表明波动性增加，同时该指标的价值急剧上升。相反，价差缩小表明波动性降低，从而导致价值下降。

柴金波动率是如何计算的？
与许多技术指标一样，Chaikin 波动率乍一看似乎很复杂。但是，它的计算相对简单。

该工具基于给定期间高价和低价之间的差值的指数移动平均线 (EMA) 。该公式涉及一个两步过程。

首先，计算 N 个时期内高价和低价之间的差异的 EMA。N 通常为 10。

从高到低的 EMA = (HL) 的 10 周期 EMA

然后，计算出 EMA 在另一个 N 周期内的百分比变化，通常也是 10。

Chaikin 波动率值 = (当前 EMA 值 - 10 个周期前的 EMA 值) / 10 个周期前的 EMA 值 * 100

结果是一个在 0 上下摆动的值。您不必担心自己进行计算；在FXOpen 的免费TickTrader平台中，您会发现 Chaikin 波动率指标和许多其他工具等着您。

如何使用 Chaikin 波动率进行交易

在策略中包含 Chaikin 波动率指标可以通过提供对市场事件的洞察力为交易者提供独特的优势。一般而言，其价值上升表明交易区间扩大，这通常先于大幅价格变动（通常是反转）。

然而，确定增加的值是否表示反转或突破可能很棘手，因为这些尖峰是相对于定义的周期范围。因此，交易员会考虑更广泛的背景，并寻找关键技术区域的峰值，如支撑/阻力位或超买/超卖区域，如相对强度指数 (RSI)等指标所建议的那样。


与 RSI 非常相似，交易者可以使用该指标来发现减弱的买入或卖出压力。当价格波动在看似顶部或底部减少时，通常会在一段较长时间内减少，就会发生这种情况。  

实际上，交易者寻找指标中的高点以背离价格。这意味着虽然价格可能达到新高（在看跌反转中）或新低（在看涨反转中），但该工具应该分别创造更低的高点和更高的低点。这种背离表明对该资产的兴趣正在减弱，可能会出现逆转。

要避免的常见错误
为了最大限度地发挥柴金波动率指标的有效性，了解一些常见错误非常重要。

误解波动率：一个常见的误解是高价值等于看涨，低价值等于看涨。请记住，该工具衡量的是价格波动，而不是资产的方向。

过度依赖：与任何其他指标一样，柴金波动率不应孤立使用。它最好与其他形式的技术分析结合使用，以确认其信号。

忽略市场背景：始终考虑更广泛的背景。如果图表在一个方向上呈强劲趋势，即使看似准确的信号也可能不会导致价格反转。

底线
总之，柴金波动率是交易者可以用来更好地了解市场的宝贵工具。虽然不像其他类似指标那样受欢迎，但绝对值得尝试使用此指标，看看它如何适合您的策略。准备就绪后，您可以开设一个 FXOpen 账户，将指标应用于先进的TickTrader平台上的 600 多个市场。祝你好运！

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