做交易分两种：人工做，程序做，还有一种是人工和电脑结合着做。这一点股票、期货、外汇通用。
今天把外汇EA（程序化交易）好好讲一讲，争取看完后你就不用再看别的了。
第一点：手工和EA：
手工和EA都是可以做到稳定盈利的。一个是你徒手去下单，一个是把你的策略交给电脑去下单。只是下单主体不一定。没有任何差异。
做主观交易的总是认为大道至简，而做程序的通常觉得行情越来越复杂多变。用EA交易除了不受情绪和心态的干扰之外，最大的优点在于，会发现很多手工做单发现不了的规律，这些发现会激发新的思路和应对，从这个意义来说，EA交易者的进化比手工交易者会更快，因为反馈和修正的频率更高。
第二点：简单和复杂
策略的盈利能力和模型的简单与复杂并无关联，不过十年交易下来，相信：大道至简。我现在无论人工做单还是EA，全是一句话就能概括，十句话就能分解的简单模型。但盈利能力都超强。
第三点：短线和长线
短线日内交易的利润靠嗅觉、纪律、心态、风险管理、资金管理。样样具备。所以，能把日内做好的人，一定是有超强纪律性，超高心态管理，超好的资金管理，嗅觉灵敏的警犬。
长线反而简单，我们通常所见的EA90%都是日内短线的。原因在于：EA用既定的策略自动下单，自动平仓，规避心态，自成纪律，没有嗅觉一说，风险管理与资金管理后台设定。那能否稳定盈利的唯一参考就成了：概率。（任何策略可能发生极小概率的连续10次亏损，但如果一年做1万单呢？那就回到的交易的本质：概率游戏）。
第四点：半自动和全自动
在对EA运行原理充分了解的情况下，手动干预或者风控是没问题的，无论是前端（开仓或加仓）用EA，后端（风控或平仓）用人工，还是反过来，都有应用的非常好的打法，区别在于对极端行情的处理方式，两者并无优劣之分。
通常情况没有万能的，永远赚钱的印钞机。人工风控是必要的。但既然EA已经设定了自己的策略，人工就只应当做为资金管理的风控，尤其是平仓环节。
第五点：收益和回撤
如果想减少回撤幅度，做一条更漂亮的曲线，是要以降低总收益为代价的，因为漂亮总是很贵的。这个过程中，最重要的不是大家认为的进场信号、出场信号或者过滤的条件，而是仓位管理。仓位管的好，马丁也是宝。
第六点：赢家和输家
投机市场里，从来没有什么大神、大师，长远来看，比较也没有意义，到最后大家比的就是谁活的久一点而已。谁都赚过钱，谁都爆过仓，最后，不是你在里头翻了多少倍，而是在离开市场的时候，是否还是盈利。
第七点：组合和分散
组合策略会在程序设计的中后期出现，通常是在单个标的上无法实现预期收益，靠组合来做盈利与风险的对冲，这里需要特别注重交易对象的非相关性，否则加在一起的除了美梦还有梦魇。
有的EA恨不得把市场全部的波动都吃全，号称自动切换震荡和趋势行情，多个策略组合对冲……是否有效，各位自己判断。而分散策略呢，大家虽然谈的少，但确是本人理想中的EA——不停选择交易切片，用胜率的颗粒去堆叠盈利起来的，就像大自然生态中最强韧的物种，一定也是分散的。
第八点：EA的分类
EA目前主流的大致可分为四大类：趋势EA，网格EA，马丁EA，对冲EA。
第九点：如何判断一款EA的好坏？
第一：看EA如何盈利，还是要知道它是什么类型的。最大的风险是什么，如何规避。它适用的行情是怎么样的。不适用的又是怎么样的。这里我想说，无论是加码还是对冲还是趋势，一来都是有其特定适用的交易环境，二来都有其存在的必然性。而最终成败的关键是人工风控。
第二：看EA有没有止损，止损多大，账户里最多同时存在几单，综合计算这几单都止损的情况下亏损会达到多少，你是否可以承受住。
第三：看资金线，历史测试资金线或实盘资金线都可以，尤其被大家忽略的是看净值图表。要知道最大的浮亏出现在哪，有没有合理的办法去规避或解决。
第四：看看盈利跟亏损的比率，这个要合理，比如ea每月盈利10%，但是最大亏损或账面浮亏最大时
20%，那么尽管ea最后盈利10%，但是也是不可取的，因为任何ea或人不能保证20%亏损就是ea亏损极限或最大的，历史不代表未来，盈利跟亏损的比率在1：1以内是最好的，你要仔细研究比对，因为有的ea测试不显示浮亏或实盘账户死扛的单子最后盈利了，不仔细容易被结果蒙蔽。
第五：ea适合的账户类型，比如平台速度，点差及滑点等，如果你已有账户，是否适合你现有账户。
如果你想找一款百分百盈利的EA是不可能的，EA都是存在风险，我们要规避这些风险还是得靠人工，人工风控，是稳定EA的必备条件之一。jia :(TMGM01)了解更多EA智能交易！
表情
登录后可进行评论
